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【2008年9月刊行】
増補版 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式
石村貞夫・石村園子 著
A5判 288頁 定価3360円
ISBN978-4-489-02040-7 C3033
■著者紹介：
石村貞夫（いしむらさだお）
1949年 愛媛県川之江市上分町に生まれる
1975年 早稲田大学理工学部数学科卒業
1977年 早稲田大学大学院修士課程修了
1981年 東京都立大学大学院博士課程単位取得
現 在 鶴見大学准教授
理学博士・統計コンサルタント・統計アナリスト
石村園子（いしむらそのこ）
1950年 東京に生まれる
1973年 東京理科大学理学部数学科卒業
1975年 津田塾大学大学院理学研究科修士課程修了
現 在 千葉工業大学教授
■内容紹介 ◎微分の初歩からやさしく学べてよくわかる
理学・工学の分野にしか関係がないと思われていた（偏）微分方程式が、金融・証券の世界でも必須の知識となってきた。本書は、数学に自信がない人も無理なく読めるよう、微分の基礎からテイラー級数、無限積分からフーリエ級数、そして「ウィーナー過程」「伊藤のレンマ」へと、一気に問題解決への道を案内する。なお、同じ解が比較的簡単に求められる「リスク中立評価法」の解説も追加。付録として原論文の部分訳が付いている。
■本書の主な内容 第1章 微分と偏微分のはなし
第2章 テイラー級数展開をすると……
第3章 積分と無限積分のはなし
第4章 微分方程式の解は公式で与えられています
第5章 やさしく学ぶフーリエ解析
第6章 よくわかる偏微分方程式の解の公式
第7章 株価変動の不思議
第8章 伊藤のレンマ……これが決め手です
第9章 よくわかるブラック・ショールズの偏微分方程式のつくり方
第10章 ここでブラック・ショールズの偏微分方程式を“イッキ”に解きましょう！！
第11章 リスク中立評価法によるブラック・ショールズの公式
付 録 ブラック・ショールズ原論文の日本語部分訳
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